隨著大數據、區塊鏈、人工智能等數字技術的快速發展，金融科技已經成為推動金融行業創新升級的關鍵力量。新冠疫情爆發以來，線上零接觸服務的興起也加速了數字化轉型。面對數字化轉型大趨勢，商業銀行信貸風險管理如何順應變革，做好“金融五篇大文章”，是商業銀行面臨的長期課題。

一、信貸風險管理現狀

信貸風險主要是商業銀行在信貸業務過程中，由于各種不確定因素的影響，導致銀行信貸資產受損，具體表現的風險可能包括了信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險、法律風險等。信貸風險管理作為金融領域中至關重要的一環，有效的信貸風險管理不僅能保護金融機構的資產，還能確保其長期穩定和盈利。

商業銀行的信貸風險管理模式主要涉及客戶調查、評級、授信、審批、抵押品評估、放貸和貸后管理等步驟，具體表現為：第一，以信息收集和分析客戶數據為主要風險評估依據；第二，以多部門分層分工為工作主要流程，實現權限分級、相互制衡的模式；第三，信貸風險來源渠道復雜，既可能來自于行內的操作風險等內部因素，也可能來自于行外的信用風險等外部因素。

二、數字化運營的必要性

商業銀行的信貸風險管理模式是以信息為基礎構建的，這就為數字化運營提供了可能性。數字化運營可以更高效的構建信息流傳遞機制，一方面，從外部來看可以改善信息不對稱性；另一方面，從內部來看可以完善內部控制。

（一）外部效應：改善信息不對稱

信貸風險管理的本質其實就是管理信息不對稱，由于信貸風險管理是以收集客戶信息并基于信息展開一系列風險評估工作，因此存在較高的信息不對稱性，主要體現為以下幾點問題。第一，借款人信息的完整性和可靠性無法得到保證，收集信息是以借款人提供的財務報表和經營情況信息為主，借款人往往會提供有利于自身借款的信息，貸款人對信息的真實性和完整性往往無法核實或者核實困難。第二，貸后管理的管控能力有限，借款人的還款能力并不是一成不變的，由于一些不可觀測因素，導致借款人無法兌現承諾或者資產處置困難。

數字化運營通過構建不同信息流之間的傳遞機制，改善了信息的不對稱性。第一，從信息渠道來看，數字技術將單一的信息拓展到多維度信息交叉驗證，借款人造假的成本逐漸提高，借款人信息的完整性和可靠性得到了一定的保障。第二，從信息管控來看，數字化運營采取的分布式記賬法實現了信息的可追溯性，防止信息被篡改，解決了借款人內部信息與披露信息不一致的困難。第三，從信息獲取來看，數字技術使得客戶以一個個信息的形式表達出來，通過客戶畫像、關系圖譜等信息構建出客戶的基本信息，實現了實體與網絡信息的融合，大大降低了信息獲取難度。

（二）內部效應：完善內部控制

信貸風險管理除了管理客戶的潛在風險，還需要注意內部員工可能造成的風險，這包括了操作管理、流程管理、制度管理等，具體表現為以下幾點。第一，授信審批流程很大程度上取決于員工的主觀判斷，不可避免存在部分道德風險問題。第二，審批環節設計較多部門和員工，流程復雜導致審批效率較低，人員管理存在困難。

數字化運營通過完善內部控制，降低了傳統信貸風險管理可能存在的問題。第一，數字化運營通過數字化決策和線上監控的方式，通過數字驗證減少人為干預，削弱了員工的主觀判斷，大大降低了可能引發的道德風險問題。第二，數字化運營已經逐漸從依賴個人經驗發展到依賴模型算法決策，實現了數據驅動貸款模式，優化了多環節審批流程，大大提高了審批效率。

三、信貸風險管理數字化轉型的方向

信貸風險管理數字化轉型是當前商業銀行的重要趨勢，能夠顯著提升風險識別、評估和控制的能力。然而數字化運營涉及企業文化、戰略、產品等各種領域，是數字化轉型最復雜也是最重要的一部分，也是相對滯后的一部分。因此，商業銀行還需要進一步優化自身的數字化運營能力，抓住模型化、數字化、協同化等三個方向，逐步完善數字化轉型。

第一，實現信貸管理模型化。首先，整合專家經驗，梳理風險因素，利用機器學習模型，構建風險識別體系。其次，搭建數字化運營的工作引擎，聯動多方部門和平臺，建立信用風險管理體系。最后，加強內部數字化管理，鞏固信貸風險管理的根基。

第二，實現信貸管理數字化。首先，建立統一口徑的數據獲取機制，嚴格監管信息準入口徑，確保獲取有效的數據信息。其次，深入挖掘數據，多角度收集借款人信息，對借款人的財務信息與水電費、工資等進行交叉驗證。最后，構建自動監測風險系統，通過自動監測、動態跟蹤，實現風控關口前置。

第三，實現信貸管理協同化。首先，積極參與區塊鏈建設，打通并融入外部平臺。其次，開放數字信貸平臺，支持同業信用管理，形成行業的數據資源和循環。最后，發展生態金融引導信貸管理，形成對客戶風險和行業風險的全局監管。

（文章系作者投稿，文中內容不代表中國電子銀行網觀點和立場）

責任編輯：王煊