案例名稱

平安信托智能風控項目

案例簡介

在信托公司大力發展信托本源業務、證券投資類業務規模大幅增長的背景下，為兼顧業務快速增長和投資人資金安全雙重目標，平安信托通過打造證券投資業務智能風控項目，從事前“機選”、事中“機審”和事后“機測”三大環節，將風險管控從“人防”變“機防” ，實現全產品品類、全風險類型、全生命周期風控覆蓋。智能風控項目協助業務在產品運作全流程過程中準確、及時地發現并處置風險預警信號，建立“事前提前預防+事中實時管控+事后T+1監測”三道防線嚴控風險，全面升級全流程風控手段，為廣大投資者提供更安全的產品保障。

創新技術/模式應用

項目創新點主要體現在全、準、早、新4個方面：

全：打造事前“機選”、事中“機審”和事后“機測”三大環節的智能管控，覆蓋全流程。

準：引入大量內、外部數據，使用AI技術，為策略制定、整體資產配置、標的選定、智能評審及監控預警，提供全面精準支持。

早：結合“規則靈活配置+有效機器算法+直觀用戶呈現”每日自動監控預警,事中實時，事后時效T+1。

新：使用新一代系統數據庫、中間件、服務器等軟硬件設備，支持國產化適配。

（1）事前“機選”：智能預評推薦以及入庫評審助手，對交易對手、底層資產等把好準入關。

智能預評推薦：以大數據+智能模型為核心構建量化評級體系，對10萬+數據進行優化測算，減少人工定性指標和專家經驗判斷，構建信用評級投研分析“超級大腦”，實現主體快速預評級，為投資經理提供主體風險畫像及初步評級建議，在提升投資效率的同時，有效規避風險債券投資。

入庫評審助手：借助外部大數據量化評價，實現基金管理人“百里挑一”。搭建投資標的準入量化評價體系，基于6類投資策略從7大維度、38類指標客觀評價基金管理人風險情況，輔助投資經理和風控經理完成基金管理人主體入庫審核；引入外部大數據，如盡調調研、業績評價、風險輿情等數據類別，有效解決內外部、前后臺信息不對稱問題。

（2）事中“機審”：投資自動審批，實現風險預警和管控的即時性、智能化。

經過“指標設立、實時計算、分類控制”三個規范動作賦予系統自動計算風控指標的能力和自動審批職能，用系統替代人工。系統按照預設指標抽取存續產品和在途指令數據，實時計算投資風控指標，并自動出具審批結果為通過、超限審批或禁止。除超限審批需觸發人工審批外，其余均由系統自動完成審批，目前已支持140+類風控規則自動審批。

（3）事后“機測”：產品事后監測&主體智能預警，實現閉環處置。

產品事后監測：梳理信用風險、市場風險、流動性風險、合規風險和操作風險指標庫，基于現有103類指標、179個因子搭建事后風控超級引擎，對存續產品存續期持續進行每日監測，觸警后第一時間由責任人及時處理。同時不斷積累風險指標波動情況，通過量化模型進行復盤回測，為風險指標優化提供指導。

主體智能預警：采用知識圖譜等技術，持續提升預警時效、精確度，加強閉環管理。在常用的工商、訴訟數據基礎上，針對不同行業、不同主體可差異化引入多類數據。其次，將公司積累的專家經驗總結成信號特征，建立預警模型，實現自動智能預警；最后，建立預警信號反饋機制，多次收集用戶反饋意見，進行標注訓練，不斷優化智能模型，使其推送預警信號更加精準。此外，通過關聯預警模型抓取投資標的的關聯方、行業和區域等預警信號，進而提前預測交易對手風險情況。

項目效果評估

平安信托基于證券投資業務的智能風控項目，有效賦能業務發展，助力平安信托回歸本源業務，提升平安信托風控智能化水平，保障投資者投資可靠性和忠誠度。

1) 精準評估風險，杜絕風險裝入投資者錢袋子

通過機器學習算法+專家經驗評級模型，從每年僅覆蓋300家主體評級擴大至覆蓋近3000家，有效識別標的自身風險，優選投資標的，評級準確率提升超50%，大幅提升評審決策的效率和精準度。借助外部大數據，建立私募基金管理人量化評價模型，量化評價市場近9000家私募基金管理人，最終篩選48家入庫白名單，實現白名單無需審核直通使用，做到私募基金管理人“百里挑一”。

2) 提高風控效率，守護更多投資者的錢袋子

數字化風控項目實現投資指令分級自動審批，在審批業務量增長超170%的情況下，審批效率提升超40%，助力公司證券投資業務快速增長（2022年標品規模翻倍，累計服務個人投資者次數9萬+次，遠超往年增速和行業平均增速）。

3) 提升風控能力，全面、及時監控投資者錢袋子資產安全

實現公司千余只證券投資類信托產品100%T+1實時監控，通過智能預警模型識別風險并第一時間發出預警，由相關人員負責跟進并完成閉環處理。針對底層投資標的，改變以往人盯人模式，通過系統精選6大數據源，每日自動針對1.3萬家主體、1600支債券、110家基金管理人進行外部輿情監測與預警，將原來需要人工多方收集、整理工作壓縮為1步完成，讓風險預警更全面、及時。

項目牽頭人

劉進 平安信托信息科技部總經理

項目團隊成員

鄭必成、吳毓雯、曾芳、陳族、朱晨、胡志利

責任編輯：陳愛